Сравнение GMEY с ULTY
GMEY (YieldMax GME Option Income Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GMEY charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности GMEY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.80%.
GMEY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 2.94% | -15.02% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | -12.04% |
Correlation
The correlation between GMEY and ULTY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
GMEY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение GMEY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEY и ULTY
Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, примерно равная максимальной просадке ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -26.85% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.32% | -10.79% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -9.90% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 21.55% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 27.32% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 27.32% | +1.43% |
Сравнение комиссий GMEY и ULTY
GMEY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEY и ULTY
Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что меньше доходности ULTY в 113.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMEY YieldMax GME Option Income Strategy ETF | 53.13% | 21.84% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
GMEY and ULTY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMEY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMEY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.38%, compared with 53.13% for GMEY.
Their fees differ too: 0.99% for GMEY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для GMEY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор