PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMEY с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMEY и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMEY показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 8.01%.


GMEY

1 день
-0.46%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
3.23%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JPM

1 день
-1.08%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
12.03%
С начала года
8.01%
1 год
22.35%
3 года*
33.70%
5 лет*
20.68%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEY и JPM


2026 (YTD)2025
GMEY
YieldMax GME Option Income Strategy ETF
3.23%-15.02%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
8.01%10.54%

Correlation

The correlation between GMEY and JPM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax GME Option Income Strategy ETF

JPMorgan Chase & Co.

Доходность на риск

GMEY vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMEY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEY c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GME Option Income Strategy ETF (GMEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GMEYJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

GMEY vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMEY и JPM

Максимальная просадка GMEY за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEY и JPM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMEYJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-76.16%

+50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-1.08%

-21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-17.58%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GMEY и JPM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMEYJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

22.15%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

24.47%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

27.29%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEY и JPM

Дивидендная доходность GMEY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.67%, что больше доходности JPM в 1.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMEY
YieldMax GME Option Income Strategy ETF
59.67%21.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.75%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Часто задаваемые вопросы


GMEY and JPM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEY и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор