Сравнение GMEU с YCS
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). GMEU is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, GMEU returned -69.26% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
GMEU
- 1 день
- 12.74%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -69.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам GMEU и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -0.46% | -65.56% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 27.47% |
Correlation
The correlation between GMEU and YCS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. YCS — Ранг доходности на риск
GMEU
YCS
Сравнение GMEU c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMEU | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.97 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 12.40 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMEU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.92 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.33 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок GMEU и YCS
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.43% | -49.56% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -8.30% | -64.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | 0.00% | -77.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.19% | -19.93% | -43.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.02% | 2.66% | +54.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и YCS
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 2.75% | +22.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.62% | 12.32% | +45.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.19% | 17.27% | +67.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.95% | 21.10% | +68.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.95% | 19.01% | +70.94% |
Сравнение комиссий GMEU и YCS
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и YCS
Ни GMEU, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and YCS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (24.76%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -69.26% for GMEU. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -69.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор