Сравнение GMEU с SMST
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -45.45% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
GMEU
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -16.41%
- С начала года
- -7.00%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -7.00% | -65.67% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 190.00% |
Correlation
The correlation between GMEU and SMST is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. SMST — Ранг доходности на риск
GMEU
SMST
Сравнение GMEU c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.04 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.82 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и SMST
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -99.25% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -85.39% | +26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.39% | -97.32% | +17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.49% | -90.93% | +26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | 44.56% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и SMST
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 15.46%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 55.38% | -39.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 135.32% | -79.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.98% | 149.40% | -78.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.79% | 167.53% | -80.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.79% | 167.53% | -80.74% |
Сравнение комиссий GMEU и SMST
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и SMST
Ни GMEU, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and SMST have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to GMEU (15.46%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -45.45% for GMEU. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 15.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
GMEU and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Defiance. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор