Сравнение GMEU с SGOV
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GMEU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. GMEU is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, GMEU returned -49.83% vs 3.92% for SGOV. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GMEU charges 1.50%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.73%.
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -13.20% | -65.67% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.73% | 2.85% |
Correlation
The correlation between GMEU and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GMEU
SGOV
Сравнение GMEU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 194.05 | -193.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 395.07 | -395.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4,426.92 | -4,428.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и SGOV
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -0.03% | -80.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -0.01% | -58.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.76% | 0.00% | -80.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.80% | -0.00% | -63.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.17% | 0.00% | +37.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и SGOV
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 0.04% | +17.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | 0.12% | +55.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 0.19% | +70.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 0.24% | +87.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 0.24% | +87.74% |
Сравнение комиссий GMEU и SGOV
GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и SGOV
GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
GMEU and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMEU has higher volatility (17.85%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.92% vs -49.83% for GMEU. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.92% return vs -49.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for GMEU.
GMEU is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор