PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMEU с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMEU и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMEU показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.


GMEU

1 день
0.12%
1 месяц
-18.73%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-26.25%
1 год
-68.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEU и SGOV


Correlation

The correlation between GMEU and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

GMEU vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMEU
Ранг доходности на риск GMEU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMEU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMEU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMEU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMEU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMEU: 33
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEU c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMEUSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-21.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-276.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

195.55

-194.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

398.20

-399.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

4,462.00

-4,463.20

GMEU vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMEU на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMEU и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMEUSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

20.28

-21.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

12.49

-13.18

Просадки

Сравнение просадок GMEU и SGOV

Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMEUSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.43%

-0.03%

-80.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-0.01%

-72.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.91%

0.00%

-77.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.24%

-0.00%

-63.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.19%

0.00%

+57.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GMEU и SGOV

T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GMEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMEUSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.54%

0.05%

+24.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.61%

0.13%

+57.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.15%

0.20%

+84.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.79%

0.24%

+89.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.79%

0.24%

+89.55%

Сравнение комиссий GMEU и SGOV

GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEU и SGOV

GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


GMEU and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMEU has higher volatility (24.54%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.43% vs SGOV's -0.03%.

On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs -68.74% for GMEU. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.

SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for GMEU.

GMEU is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEU и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор