Сравнение GMEU с INTW
GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -49.83% vs 1806.94% for INTW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMEU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMEU показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 760.00%
- 6 месяцев
- 794.84%
- 1 год
- 1,806.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMEU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -13.20% | -65.67% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 760.00% | 148.85% |
Correlation
The correlation between GMEU and INTW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMEU vs. INTW — Ранг доходности на риск
GMEU
INTW
Сравнение GMEU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMEU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.64 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 37.08 | -37.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 84.02 | -85.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMEU и INTW
Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMEU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.76% | -60.58% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -49.34% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.76% | -11.49% | -69.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.80% | -29.56% | -34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.17% | 21.73% | +15.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMEU и INTW
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) составляет 17.85%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что GMEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMEU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 55.56% | -37.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | 119.04% | -63.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.14% | 149.73% | -78.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.98% | 148.46% | -60.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.98% | 148.46% | -60.48% |
Сравнение комиссий GMEU и INTW
И GMEU, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMEU и INTW
Ни GMEU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GMEU and INTW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (55.56%) compared to GMEU (17.85%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs -49.83% for GMEU. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 17.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs -49.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMEU and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
GMEU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMEU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор