PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMEU с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMEU с AAPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GMEU returned -49.83% vs 58.14% for AAPX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GMEU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.

Доходность

Сравнение доходности GMEU и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMEU показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью -5.58%.

GMEU

1 день
-4.67%
1 месяц
-11.27%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-49.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
-12.23%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-6.83%
1 год
58.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMEU и AAPX

2026 (YTD)2025
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF		-13.20%-65.67%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-5.58%49.82%

Correlation

The correlation between GMEU and AAPX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с GMEU:
GMEU с TSLTGMEU с TSLZGMEU с BILSGMEU с NEMGGMEU с BMNGGMEU с CIFGGMEU с TTDU
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV

Доходность на риск

GMEU vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMEU
Ранг доходности на риск GMEU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMEU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMEU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMEU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMEU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMEU: 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMEU c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMEUAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.24

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.84

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.94

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

4.48

-5.82

GMEU vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMEU на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AAPX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMEU и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMEU и AAPX

Максимальная просадка GMEU за все время составила -80.76%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMEU и AAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMEUAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.76%

-58.55%

-22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.94%

-30.12%

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.76%

-24.86%

-55.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.80%

-19.16%

-44.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.17%

13.03%

+24.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GMEU и AAPX

T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеют волатильность 17.85% и 18.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMEUAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

18.78%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.54%

35.92%

+19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.14%

47.21%

+23.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.98%

54.97%

+33.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.98%

54.97%

+33.01%

Сравнение комиссий GMEU и AAPX

GMEU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMEU и AAPX

GMEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.71%0.67%21.46%
GMEU
T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMEU and AAPX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPX has higher volatility (18.78%) compared to GMEU (17.85%). In terms of maximum drawdown, GMEU dropped -80.76% vs AAPX's -58.55%.

On 1-year performance, AAPX leads with 58.14% vs -49.83% for GMEU. On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 17.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 58.14% return vs -49.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.

AAPX has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for GMEU.

Their fees differ too: 1.50% for GMEU and 1.05% for AAPX.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMEU и AAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор