Сравнение ARIS с PM
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, ARIS returned 88.87%/yr vs 30.71%/yr for PM. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 19.82%.
ARIS
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -20.86%
- С начала года
- -3.70%
- 1 год
- 102.72%
- 3 года*
- 88.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.48%
PM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 6.55%
- С начала года
- 19.82%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.08%
- Всё время*
- 12.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.41M | $22.63M | $22.91M | |
| $1.03B | $975.09M | $949.17M |
Сравнение доходности по годам ARIS и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -3.70% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
PM Philip Morris International Inc. | 19.82% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | -0.23% |
Correlation
The correlation between ARIS and PM is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between ARIS and PM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.23B
PM:
$294.47B
ARIS:
$1.37
PM:
$6.97
ARIS:
11.41
PM:
27.11
ARIS:
0.22
PM:
2.95
ARIS:
2.55
PM:
6.93
ARIS:
$1.26B
PM:
$42.55B
ARIS:
$677.96M
PM:
$28.72B
ARIS:
$584.28M
PM:
$18.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. PM — Ранг доходности на риск
ARIS
PM
Сравнение ARIS c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.04 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 2.29 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и PM
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -42.87% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -18.54% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.29% | -20.64% | -17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -5.62% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -9.97% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 8.45% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и PM
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.34% | 9.96% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.44% | 22.53% | +25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.67% | 27.96% | +34.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.57% | 23.21% | +30.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.57% | 24.66% | +28.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и PM
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.11% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и PM
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 321.84M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.66B при выручке в 11.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 157.69M при выручке в 321.84M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.53B при выручке в 11.19B, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.85M при выручке в 321.84M, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 11.19B, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and PM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (19.34%) compared to PM (9.96%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs PM's -42.87%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор