PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARIS с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARIS с PM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, ARIS returned 89.91%/yr vs 29.88%/yr for PM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARIS и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARIS показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 10.67%.

ARIS

1 день
-4.26%
1 месяц
-3.82%
С начала года
3.82%
6 месяцев
20.36%
1 год
145.27%
3 года*
89.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

PM

1 день
1.31%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.67%
6 месяцев
18.07%
1 год
-0.11%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.91%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARIS и PM

2026 (YTD)20252024202320222021
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		3.82%363.71%6.54%31.93%-39.60%0.22%
PM
Philip Morris International Inc.		10.67%37.99%34.34%-1.85%12.31%-0.61%

Correlation

The correlation between ARIS and PM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.17

The correlation between ARIS and PM shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARIS:

$3.52B

PM:

$274.96B

EPS

ARIS:

$0.87

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

ARIS:

19.28

PM:

24.72

Коэффициент PEG

ARIS:

0.38

PM:

2.69

Коэффициент P/S

ARIS:

2.93

PM:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

ARIS:

$1.14B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARIS:

$612.94M

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

ARIS:

$432.53M

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aris Water Solutions, Inc.

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с ARIS:
ARIS с SPYARIS с LBARIS с SMHARIS с BANK.TOARIS с NVDAARIS с AEMARIS с PL
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

ARIS vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARIS
Ранг доходности на риск ARIS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARIS c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARISPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
-0.00

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.18

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.09

-0.01

+8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.05

-0.01

+21.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARIS vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARIS на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа PM равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARIS и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARISPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

-0.00

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.52

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ARIS и PM

Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARISPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-42.87%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.17%

-20.64%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-20.64%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.17%

-8.30%

-13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-10.03%

-12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.03%

10.75%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ARIS и PM

Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARISPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

9.48%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

20.96%

+25.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.66%

27.55%

+29.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.79%

22.69%

+30.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.79%

24.43%

+28.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARIS и PM

ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARIS и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
372.48M
10.15B
(ARIS) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARIS и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aris Water Solutions, Inc. и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
58.3%
68.1%
Активы портфеля
ARIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

ARIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

ARIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

ARIS and PM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARIS has higher volatility (18.04%) compared to PM (9.48%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs PM's -42.87%.

ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARIS и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор