Сравнение AMC с SPY

С начала года, AMC показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции AMC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -40.82% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMC на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMC и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

AMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка AMC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMC и SPY.

AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что AMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.