Сравнение AMC с SPY
AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AMC returned -35.77%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMC и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMC показывает доходность 71.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции AMC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -35.77% против 15.27% соответственно.
AMC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 53.45%
- 6 месяцев
- 81.63%
- С начала года
- 71.15%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -61.77%
- 10 лет*
- -35.77%
- Всё время*
- -26.82%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.97M | $119.13M | $96.51M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам AMC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 71.15% | -60.80% | -34.97% | -84.96% | -85.03% | 1,183.02% | -70.54% | -36.60% | -7.75% | -53.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between AMC and SPY is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMC vs. SPY — Ранг доходности на риск
AMC
SPY
Сравнение AMC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.71 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 11.55 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMC и SPY
Максимальная просадка AMC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMC и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -55.19% | -44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.90% | -8.88% | -61.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.20% | -18.76% | -79.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.82% | -24.50% | -75.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -33.72% | -66.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -0.20% | -99.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.05% | -9.01% | -50.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.19% | 2.08% | +39.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMC и SPY
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) имеет более высокую волатильность в 32.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.40% | 4.10% | +28.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.48% | 10.32% | +61.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.88% | 12.88% | +68.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.73% | 17.21% | +85.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.04% | 17.96% | +124.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMC и SPY
AMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 1.42% | 11.05% | 19.14% | 5.30% | 2.38% | 3.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
AMC and SPY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMC has higher volatility (32.40%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, AMC dropped -99.85% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMC и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор