PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMC с CLOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMC с CLOV

Последнее обновление 3 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMC или CLOV.

Корреляция

Корреляция между AMC и CLOV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AMC и CLOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-94.40%
-61.08%
AMC
CLOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMC:

-0.28

CLOV:

4.08

Коэф-т Сортино

AMC:

0.23

CLOV:

4.19

Коэф-т Омега

AMC:

1.03

CLOV:

1.50

Коэф-т Кальмара

AMC:

-0.32

CLOV:

3.52

Коэф-т Мартина

AMC:

-0.90

CLOV:

22.78

Индекс Язвы

AMC:

34.92%

CLOV:

15.02%

Дневная вол-ть

AMC:

110.70%

CLOV:

83.81%

Макс. просадка

AMC:

-99.61%

CLOV:

-97.19%

Текущая просадка

AMC:

-99.47%

CLOV:

-82.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMC:

$1.39B

CLOV:

$2.07B

EPS

AMC:

-$1.06

CLOV:

-$0.19

Общая выручка (12 мес.)

AMC:

$4.64B

CLOV:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMC:

$1.82B

CLOV:

$465.18M

EBITDA (12 мес.)

AMC:

$276.60M

CLOV:

-$22.84M

Доходность по периодам

С начала года, AMC показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у CLOV с доходностью 26.03%.

AMC

С начала года

-17.09%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-31.54%

1 год

-24.31%

5 лет

-43.71%

10 лет

-35.44%

CLOV

С начала года

26.03%

1 месяц

-9.57%

6 месяцев

50.95%

1 год

358.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMC и CLOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
CLOV
Ранг риск-скорректированной доходности CLOV, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMC c CLOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Clover Health Investments, Corp. (CLOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.284.08
Коэффициент Сортино AMC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.234.19
Коэффициент Омега AMC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.50
Коэффициент Кальмара AMC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.323.52
Коэффициент Мартина AMC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.9022.78
AMC
CLOV

Показатель коэффициента Шарпа AMC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CLOV равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMC и CLOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.28
4.08
AMC
CLOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMC и CLOV

Ни AMC, ни CLOV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMC и CLOV

Максимальная просадка AMC за все время составила -99.61%, примерно равная максимальной просадке CLOV в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMC и CLOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.47%
-82.08%
AMC
CLOV

Волатильность

Сравнение волатильности AMC и CLOV

Текущая волатильность для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) составляет 11.74%, в то время как у Clover Health Investments, Corp. (CLOV) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что AMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.74%
13.00%
AMC
CLOV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMC и CLOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMC Entertainment Holdings, Inc. и Clover Health Investments, Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab