Сравнение AMC с SHYL
AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) is a stock, while SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Over the past 5 years, AMC returned -67.16%/yr vs 4.87%/yr for SHYL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMC и SHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMC показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у SHYL с доходностью 1.15%.
AMC
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- 26.21%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- -19.74%
- 1 год
- -45.05%
- 3 года*
- -65.74%
- 5 лет*
- -67.16%
- 10 лет*
- -38.05%
SHYL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMC и SHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 17.31% | -60.80% | -34.97% | -84.96% | -85.03% | 1,183.02% | -70.54% | -36.60% | -0.15% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.15% | 7.78% | 8.52% | 11.39% | -5.21% | 4.60% | 3.64% | 10.16% | -0.67% |
Correlation
The correlation between AMC and SHYL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMC vs. SHYL — Ранг доходности на риск
AMC
SHYL
Сравнение AMC c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMC | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.81 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 15.01 | -16.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMC | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.90 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.84 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.72 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок AMC и SHYL
Максимальная просадка AMC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMC и SHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMC | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -19.26% | -80.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.21% | -1.59% | -71.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.38% | -4.73% | -93.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -9.60% | -90.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -0.23% | -99.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.51% | -1.54% | -56.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.02% | 0.40% | +43.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMC и SHYL
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) имеет более высокую волатильность в 33.56% по сравнению с Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что AMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMC | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.56% | 0.85% | +32.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 2.45% | +51.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.18% | 3.20% | +61.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.96% | 5.84% | +97.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.09% | 6.69% | +134.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMC и SHYL
AMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 1.42% | 11.05% | 19.14% | 5.30% | 2.38% | 3.33% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.94% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMC and SHYL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMC has higher volatility (33.56%) compared to SHYL (0.85%). In terms of maximum drawdown, AMC dropped -99.85% vs SHYL's -19.26%.
SHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMC и SHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор