PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMCVOO
Дох-ть с нач. г.-29.08%10.42%
Дох-ть за 1 год-90.45%34.26%
Дох-ть за 3 года-57.29%11.43%
Дох-ть за 5 лет-44.18%15.04%
Дох-ть за 10 лет-28.40%13.04%
Коэф-т Шарпа-0.832.94
Дневная вол-ть107.48%11.59%
Макс. просадка-98.92%-33.99%
Current Drawdown-98.72%-0.12%

Корреляция

0.31
-1.001.00

Корреляция между AMC и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMC и VOO

С начала года, AMC показывает доходность -29.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции AMC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -28.40% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-95.50%
250.31%
AMC
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


AMC Entertainment Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
-0.83
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа AMC и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AMC на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMC и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.83
2.94
AMC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMC и VOO

AMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.03%0.00%2.61%20.39%35.30%9.77%4.39%6.15%4.23%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AMC и VOO

Максимальная просадка AMC за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMC и VOO


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-98.72%
-0.12%
AMC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AMC и VOO

AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) имеет более высокую волатильность в 19.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
19.58%
2.90%
AMC
VOO