Сравнение AMC с VOO
AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AMC returned -38.05%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMC показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции AMC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -38.05% против 15.56% соответственно.
AMC
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- 26.21%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- -19.74%
- 1 год
- -45.05%
- 3 года*
- -65.74%
- 5 лет*
- -67.16%
- 10 лет*
- -38.05%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам AMC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 17.31% | -60.80% | -34.97% | -84.96% | -85.03% | 1,183.02% | -70.54% | -36.60% | -7.75% | -53.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between AMC and VOO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMC vs. VOO — Ранг доходности на риск
AMC
VOO
Сравнение AMC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.16 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 14.73 | -15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 2.39 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.83 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.87 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.89 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок AMC и VOO
Максимальная просадка AMC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -33.99% | -65.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.21% | -8.90% | -64.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.38% | -18.69% | -79.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -24.52% | -75.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -33.99% | -65.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -0.70% | -99.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.51% | -3.69% | -54.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.02% | 1.91% | +42.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMC и VOO
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) имеет более высокую волатильность в 33.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.56% | 2.84% | +30.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 8.90% | +45.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.18% | 11.80% | +53.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.96% | 16.81% | +86.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.09% | 18.01% | +123.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMC и VOO
AMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 1.42% | 11.05% | 19.14% | 5.30% | 2.38% | 3.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMC and VOO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMC has higher volatility (33.56%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, AMC dropped -99.85% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор