Сравнение GME с SGOV
GME (GameStop Corp.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, GME returned -18.89%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GME и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
GME
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- -25.98%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 14.50%
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GME и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 8.57% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 335.10% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between GME and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GME vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GME
SGOV
Сравнение GME c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GME | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -277.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 196.55 | -195.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 400.29 | -401.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4,485.40 | -4,486.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GME | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 20.34 | -20.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 14.75 | -14.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 12.50 | -12.36 |
Просадки
Сравнение просадок GME и SGOV
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GME | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -0.03% | -93.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.28% | -0.01% | -34.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.86% | -0.01% | -62.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.77% | -0.03% | -86.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | 0.00% | -74.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.27% | -0.00% | -49.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 0.00% | +23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GME и SGOV
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GME | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 0.06% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 0.13% | +28.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.14% | 0.20% | +42.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.02% | 0.24% | +95.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.86% | 0.24% | +117.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и SGOV
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GME and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GME has higher volatility (11.20%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GME и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор