PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GME с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GME с SGOV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GME (GameStop Corp.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, GME returned -16.70%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GME и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GameStop Corp. (GME) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GME показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.73%.

GME

1 день
-2.01%
1 месяц
-4.11%
С начала года
4.63%
6 месяцев
-2.42%
1 год
-10.79%
3 года*
-3.00%
5 лет*
-16.70%
10 лет*
15.34%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GME и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GME
GameStop Corp.		4.63%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%301.71%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.73%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between GME and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GameStop Corp.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

GME vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GME
Ранг доходности на риск GME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GME c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
20.32

-20.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
273.56

-273.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

194.05

-193.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

395.07

-395.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

4,426.92

-4,427.61

GME vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GME на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GME и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GME и SGOV

Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.43%

-0.03%

-93.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.99%

-0.01%

-27.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.42%

-0.01%

-62.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.83%

-0.03%

-83.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.82%

0.00%

-75.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.32%

-0.00%

-49.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

0.00%

+15.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GME и SGOV

GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

0.04%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

0.12%

+27.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

0.19%

+35.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.89%

0.24%

+94.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.87%

0.24%

+117.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GME и SGOV

GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GME and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GME has higher volatility (8.64%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GME и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор