Сравнение GME с BIL
GME (GameStop Corp.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, GME returned 14.50%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GME и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GME показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции GME превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 14.50% против 2.18% соответственно.
GME
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- -25.98%
- 3 года*
- -4.06%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 14.50%
BIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам GME и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GME GameStop Corp. | 8.57% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.53% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between GME and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GME vs. BIL — Ранг доходности на риск
GME
BIL
Сравнение GME c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GameStop Corp. (GME) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GME | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -176.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 88.66 | -87.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 358.48 | -359.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2,842.59 | -2,843.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GME | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 19.68 | -20.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 13.16 | -13.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 8.52 | -8.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.78 | -2.65 |
Просадки
Сравнение просадок GME и BIL
Максимальная просадка GME за все время составила -93.43%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GME и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GME | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.43% | -0.78% | -92.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.28% | -0.01% | -34.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.86% | -0.01% | -62.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.77% | -0.09% | -86.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.99% | -0.21% | -88.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | 0.00% | -74.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.27% | -0.26% | -49.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 0.00% | +23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GME и BIL
GameStop Corp. (GME) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GME | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 0.06% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 0.14% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.14% | 0.20% | +42.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.02% | 0.26% | +95.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.86% | 0.26% | +117.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GME и BIL
GME не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
GME and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GME has higher volatility (11.20%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, GME dropped -93.43% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.68 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GME и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор