Сравнение GMCOX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
GMCOX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCOX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCOX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | -0.36% | 6.56% | 1.39% | 6.19% | -14.64% | -2.01% | 8.13% | 8.58% | -1.44% | 2.81% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCOX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции GMCOX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.24% против 2.04% соответственно.
GMCOX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.24%
BIMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCOX и BIMSX
GMCOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
GMCOX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
GMCOX
BIMSX
Сравнение GMCOX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCOX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.47 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.18 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.23 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 8.21 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCOX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.47 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.30 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.09 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между GMCOX и BIMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCOX и BIMSX
Дивидендная доходность GMCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что сопоставимо с доходностью BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCOX GuideMark Core Fixed Income Fund | 3.54% | 3.54% | 3.39% | 3.40% | 2.27% | 2.16% | 3.49% | 1.45% | 2.38% | 2.35% | 2.29% | 2.55% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок GMCOX и BIMSX
Максимальная просадка GMCOX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCOX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCOX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -13.07% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.87% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -13.00% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.36% | -13.07% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.30% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -1.59% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.51% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCOX и BIMSX
GuideMark Core Fixed Income Fund (GMCOX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GMCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCOX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.03% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.67% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 2.79% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 3.86% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 3.24% | +1.73% |