PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с ZPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMAR с ZPR.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) and ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while ZPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. GMAR is actively managed, while ZPR.TO is passively managed. Over the past 3 years, GMAR returned 11.85%/yr vs 16.57%/yr for ZPR.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GMAR charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for ZPR.TO.

Доходность

Сравнение доходности GMAR и ZPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMAR торгуется в USD, в то время как ZPR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у ZPR.TO с доходностью 2.64%.

GMAR

1 день
0.07%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
13.65%
3 года*
11.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPR.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.64%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
5.04%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAR и ZPR.TO

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		7.40%9.29%12.14%12.40%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		2.64%24.26%16.70%9.89%

Correlation

The correlation between GMAR and ZPR.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BSTPGMAR с GJUNGMAR с CAOSGMAR с GAPRGMAR с GMAYGMAR с BUFR
Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с HLPR.TOZPR.TO с TPRF.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с SPLT.TO

Доходность на риск

GMAR vs. ZPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c ZPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMARZPR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.21

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.76
3.36

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.41

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.64

3.84

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.91

13.37

+35.53

GMAR vs. ZPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа ZPR.TO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и ZPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMAR и ZPR.TO

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки ZPR.TO в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и ZPR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMARZPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-61.64%

+52.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-3.49%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.11%

-12.40%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-3.44%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-22.16%

+21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.00%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и ZPR.TO

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMARZPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.31%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

4.16%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

6.06%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

10.69%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

13.65%

-6.83%

Сравнение комиссий GMAR и ZPR.TO

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZPR.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и ZPR.TO

GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.03%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.09%4.82%4.08%5.14%5.65%

Часто задаваемые вопросы

GMAR and ZPR.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

GMAR is categorized as Options Trading, while ZPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: FT Vest and BMO. Their fees differ too: 0.85% for GMAR and 0.45% for ZPR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAR и ZPR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор