PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с XMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

GMAR и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и XMAR

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.42%9.29%12.14%11.95%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%10.10%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.43%
1 год
12.14%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с IMARXMAR с ARLUXMAR с APRTXMAR с MSTQ

Сравнение комиссий GMAR и XMAR

И GMAR, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

GMAR vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.34

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.02

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.59

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

10.88

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.93

-0.22

Корреляция

Корреляция между GMAR и XMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и XMAR

Ни GMAR, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и XMAR

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-7.29%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-6.79%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.32%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и XMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.81%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.19%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

7.88%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

5.64%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

5.64%

+1.31%