PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

GMAR и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и PBJA

2026 (YTD)20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.26%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий GMAR и PBJA

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

GMAR vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.88

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.70

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

9.53

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.46

+0.26

Корреляция

Корреляция между GMAR и PBJA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и PBJA

Ни GMAR, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и PBJA

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-8.50%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.16%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.89%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.58%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.10%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и PBJA

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.54%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

3.74%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

8.31%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

6.53%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.53%

+0.43%