PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с FEBP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

GMAR и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и FEBP

2026 (YTD)20252024
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.42%9.29%11.32%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

GMAR

1 день
0.10%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.42%
6 месяцев
4.43%
1 год
12.14%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с AJAN

Сравнение комиссий GMAR и FEBP

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

GMAR vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.85

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.75

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

9.23

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.18

+0.53

Корреляция

Корреляция между GMAR и FEBP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и FEBP

Ни GMAR, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и FEBP

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-12.11%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-8.19%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.19%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-0.96%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.55%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и FEBP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.50%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

5.57%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

11.61%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.95%

9.16%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

9.16%

-2.21%