Сравнение GMAR с EFAA
GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while EFAA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, GMAR returned 14.04% vs 20.68% for EFAA. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GMAR charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.
Доходность
Сравнение доходности GMAR и EFAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAR показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у EFAA с доходностью 10.21%.
GMAR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.96%
EFAA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.36M | $6.38M | $5.11M | |
| $345.53K | $287.44K | $413.56K |
Сравнение доходности по годам GMAR и EFAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 9.58% | 9.29% | 3.94% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 10.21% | 25.80% | -3.61% |
Correlation
The correlation between GMAR and EFAA is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between GMAR and EFAA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAR vs. EFAA — Ранг доходности на риск
GMAR
EFAA
Сравнение GMAR c EFAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMAR | EFAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.31 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.86 | 2.05 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.42 | 8.01 | +40.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMAR и EFAA
Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и EFAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAR | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.11% | -11.97% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -10.14% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -1.95% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.59% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAR и EFAA
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 1.28%, в то время как у Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAR | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 3.05% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 10.82% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 12.38% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 12.99% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 12.99% | -6.25% |
Сравнение комиссий GMAR и EFAA
GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFAA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAR и EFAA
GMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.04% | 7.94% | 3.29% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMAR and EFAA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFAA has higher volatility (3.05%) compared to GMAR (1.28%). In terms of maximum drawdown, GMAR dropped -9.11% vs EFAA's -11.97%.
On 1-year performance, EFAA leads with 20.68% vs 14.04% for GMAR. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 20.68% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.
EFAA has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for GMAR.
GMAR is categorized as Options Trading, while EFAA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for GMAR and 0.39% for EFAA.
GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAR и EFAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор