Сравнение GMAR с APRW

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у APRW с доходностью 1.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMAR и APRW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Ни GMAR, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и APRW.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что GMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.