PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с VIESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMAQX с VIESX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) and VIESX (Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, GMAQX returned 30.57%/yr vs 9.71%/yr for VIESX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMAQX charges 0.67%/yr vs 1.51%/yr for VIESX.

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и VIESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у VIESX с доходностью 0.43%.

GMAQX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.98%
С начала года
45.04%
6 месяцев
47.46%
1 год
70.13%
3 года*
30.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIESX

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.58%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.67%
1 год
-0.08%
3 года*
9.71%
5 лет*
0.85%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAQX и VIESX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		45.04%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		0.43%13.61%3.62%21.83%-22.92%-6.25%

Correlation

The correlation between GMAQX and VIESX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г.

0.68

The correlation between GMAQX and VIESX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с DFESXGMAQX с GLLSXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с DEMIX
Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с GQGPXVIESX с ADVMXVIESX с PSTAXVIESX с EITEXVIESX с BADEXVIESX с SSKEX

Доходность на риск

GMAQX vs. VIESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c VIESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMAQXVIESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
-0.00

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
0.08

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.01

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

-0.00

+5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

-0.01

+17.99

GMAQX vs. VIESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа VIESX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и VIESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и VIESX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки VIESX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и VIESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMAQXVIESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-35.10%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-10.58%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-11.97%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-8.47%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-9.72%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.29%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и VIESX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMAQXVIESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

4.34%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

9.40%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

11.55%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

13.24%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

13.23%

+4.66%

Сравнение комиссий GMAQX и VIESX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VIESX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и VIESX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VIESX в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		6.50%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.78%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%

Часто задаваемые вопросы

GMAQX and VIESX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (12.79%) compared to VIESX (4.34%). In terms of maximum drawdown, GMAQX dropped -41.97% vs VIESX's -35.10%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAQX и VIESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор