Сравнение GMAQX с GIOTX
GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both mutual funds - GMAQX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GMO, while GIOTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past 3 years, GMAQX returned 34.59%/yr vs 28.31%/yr for GIOTX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMAQX charges 0.67%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности GMAQX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAQX показывает доходность 56.75%, что значительно выше, чем у GIOTX с доходностью 18.54%.
GMAQX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 56.75%
- 6 месяцев
- 62.50%
- 1 год
- 90.84%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIOTX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 21.26%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 28.31%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам GMAQX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 56.75% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 18.54% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 0.46% |
Correlation
The correlation between GMAQX and GIOTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between GMAQX and GIOTX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAQX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
GMAQX
GIOTX
Сравнение GMAQX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMAQX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.51 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 3.97 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.88 | 15.62 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMAQX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44 | 2.78 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.34 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GMAQX и GIOTX
Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAQX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -56.51% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -10.66% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.64% | -13.40% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.26% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -14.24% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.70% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAQX и GIOTX
GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAQX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.63% | 4.40% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 11.99% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 15.22% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.39% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.34% | +0.87% |
Сравнение комиссий GMAQX и GIOTX
GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAQX и GIOTX
Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности GIOTX в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 6.78% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 6.02% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMAQX and GIOTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (12.63%) compared to GIOTX (4.40%). In terms of maximum drawdown, GMAQX dropped -41.97% vs GIOTX's -56.51%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAQX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор