PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с GABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и GABFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с EITEXGMAQX с GHVIXGMAQX с BADEX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMOQXGABFX с GMWAX

Сравнение комиссий GMAQX и GABFX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.

GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXGABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.09

+2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

0.22

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.03

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

0.13

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

0.28

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXGABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.09

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.16

Корреляция

Корреляция между GMAQX и GABFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и GABFX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GABFX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и GABFX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и GABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-27.84%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.04%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-15.18%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-7.20%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.04%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и GABFX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

3.44%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

6.72%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

13.20%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.92%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

10.28%

+5.69%