PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и GAAVX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с GLLSXGMAQX с EITEXGMAQX с BADEXGMAQX с BEMIX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с GMOQXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий GMAQX и GAAVX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.95

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.08

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

3.79

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

9.05

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.95

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между GMAQX и GAAVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и GAAVX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GAAVX в 8.49%

TTM2025202420232022202120202019
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и GAAVX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-9.59%

-32.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-3.09%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-1.20%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-3.11%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.54%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и GAAVX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

1.85%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

4.81%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

6.82%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

5.81%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

5.87%

+10.10%