PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAQX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAQX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

GMAQX управляется GMO. Фонд был запущен 17 окт. 2021 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAQX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAQX и BEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.07%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%-3.15%

Доходность по периодам

С начала года, GMAQX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у BEMIX с доходностью 5.83%.

GMAQX

1 день
2.85%
1 месяц
-9.88%
С начала года
8.07%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.23%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с DEMIXGMAQX с CEMFXGMAQX с GLLSXGMAQX с DWGAXGMAQX с EITEXGMAQX с EFEIXGMAQX с BADEX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий GMAQX и BEMIX

GMAQX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

GMAQX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAQX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMAQXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.82

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.53

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

4.01

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

16.28

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAQX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAQX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAQX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMAQXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между GMAQX и BEMIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAQX и BEMIX

Дивидендная доходность GMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		8.72%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок GMAQX и BEMIX

Максимальная просадка GMAQX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAQX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMAQXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-46.05%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-12.07%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-9.61%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.30%

-14.32%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.97%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAQX и BEMIX

GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 9.28% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMAQXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.06%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.81%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.53%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.20%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.98%

-1.01%