Сравнение GMAB с TTD
GMAB (Genmab A/S) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. GMAB operates in Biotechnology (Healthcare), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GMAB returned -10.22%/yr vs -18.58%/yr for TTD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMAB и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAB показывает доходность -22.47%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -45.84%.
GMAB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- -22.47%
- 6 месяцев
- -24.62%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -10.22%
- 10 лет*
- 2.42%
TTD
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -45.84%
- 6 месяцев
- -46.75%
- 1 год
- -72.37%
- 3 года*
- -34.82%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMAB и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | -22.47% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -45.84% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between GMAB and TTD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between GMAB and TTD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GMAB:
$15.25B
TTD:
$9.80B
GMAB:
$4.10
TTD:
$0.89
GMAB:
5.83
TTD:
23.15
GMAB:
0.39
TTD:
0.30
GMAB:
1.72
TTD:
3.37
GMAB:
2.68
TTD:
4.00
GMAB:
$8.84B
TTD:
$2.97B
GMAB:
$8.27B
TTD:
$2.31B
GMAB:
$3.81B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAB vs. TTD — Ранг доходности на риск
GMAB
TTD
Сравнение GMAB c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMAB | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.71 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.93 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -1.31 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMAB | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -1.13 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GMAB и TTD
Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке TTD в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAB | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -85.60% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -77.62% | +45.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -85.60% | +28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.10% | -85.60% | +22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.99% | -85.26% | +34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -27.12% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 55.37% | -41.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAB и TTD
Текущая волатильность для Genmab A/S (GMAB) составляет 11.99%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что GMAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAB | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 19.09% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.15% | 40.79% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.23% | 64.16% | -29.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 67.33% | -33.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 68.48% | -33.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAB и TTD
Ни GMAB, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMAB и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMAB и TTD
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
GMAB and TTD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (19.09%) compared to GMAB (11.99%). In terms of maximum drawdown, GMAB dropped -84.20% vs TTD's -85.60%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAB и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор