PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAB с CPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GMAB с CPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genmab A/S (GMAB) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Доходность

Сравнение доходности GMAB и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genmab A/S (GMAB) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAB и CPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMAB
Genmab A/S		-11.62%47.58%-34.45%-24.87%7.13%-2.71%82.09%35.54%-0.61%-0.04%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.34%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMAB:

$18.31B

CPRX:

$3.16B

EPS

GMAB:

$4.58

CPRX:

$1.68

Коэффициент P/E

GMAB:

5.94

CPRX:

14.74

Коэффициент PEG

GMAB:

0.18

CPRX:

0.26

Коэффициент P/S

GMAB:

1.21

CPRX:

5.36

Коэффициент P/B

GMAB:

0.49

CPRX:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

GMAB:

$14.32B

CPRX:

$588.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

GMAB:

$13.35B

CPRX:

$726.82M

EBITDA (12 мес.)

GMAB:

$5.15B

CPRX:

$257.78M

Доходность по периодам

С начала года, GMAB показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции GMAB уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 6.83% против 35.38% соответственно.

GMAB

1 день
1.45%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-14.32%
1 год
45.87%
3 года*
-10.34%
5 лет*
-3.74%
10 лет*
6.83%

CPRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.34%
6 месяцев
18.70%
1 год
3.76%
3 года*
14.39%
5 лет*
40.65%
10 лет*
35.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genmab A/S

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с GMAB:
GMAB с EVVTYGMAB с YELPGMAB с SANMGMAB с QQQGMAB с SCHGGMAB с VRTXGMAB с SPY
Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOH

Доходность на риск

GMAB vs. CPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAB
Ранг доходности на риск GMAB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAB c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMABCPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.11

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.39

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.09

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

0.16

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAB vs. CPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CPRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAB и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMABCPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.11

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.85

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.08

+0.21

Корреляция

Корреляция между GMAB и CPRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAB и CPRX

Ни GMAB, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAB и CPRX

Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и CPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMABCPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-94.25%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.98%

-27.29%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.10%

-45.37%

-17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.10%

-64.87%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.13%

-5.66%

-38.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.93%

-52.50%

+21.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.25%

15.10%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAB и CPRX

Текущая волатильность для Genmab A/S (GMAB) составляет 8.74%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что GMAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMABCPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

10.39%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.56%

23.71%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.92%

34.91%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

48.23%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

62.80%

-27.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMAB и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.72B
152.61M
(GMAB) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию