Сравнение GMAB с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genmab A/S (GMAB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMAB или SCHG.
Основные характеристики
| GMAB | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.99% | 22.49% |
| Дох-ть за 1 год | -29.31% | 34.99% |
| Дох-ть за 3 года | -15.11% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 19.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.45% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 32.56% | 17.30% |
| Макс. просадка | -84.20% | -34.59% |
| Текущая просадка | -45.75% | -4.06% |
Корреляция
Корреляция между GMAB и SCHG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GMAB и SCHG
С начала года, GMAB показывает доходность -16.99%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции GMAB превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 20.45% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMAB c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAB и SCHG
GMAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок GMAB и SCHG
Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMAB и SCHG
Genmab A/S (GMAB) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что GMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.