PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAB с EVVTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GMAB с EVVTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GMAB (Genmab A/S) and EVVTY (Evolution Gaming Group AB ADR) are both stocks. GMAB operates in Biotechnology (Healthcare), while EVVTY operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GMAB returned -10.22%/yr vs -14.91%/yr for EVVTY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMAB и EVVTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genmab A/S (GMAB) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMAB показывает доходность -22.47%, что значительно ниже, чем у EVVTY с доходностью 8.80%.

GMAB

1 день
0.13%
1 месяц
-11.69%
С начала года
-22.47%
6 месяцев
-24.62%
1 год
11.85%
3 года*
-15.49%
5 лет*
-10.22%
10 лет*
2.42%

EVVTY

1 день
-1.81%
1 месяц
7.55%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.51%
1 год
10.36%
3 года*
-14.94%
5 лет*
-14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMAB и EVVTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMAB
Genmab A/S		-22.47%47.58%-34.45%-24.87%7.13%-2.71%82.09%35.54%-0.61%-0.04%
EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR		8.80%-3.86%-34.01%24.02%-30.55%42.20%244.10%158.72%-18.41%160.85%

Correlation

The correlation between GMAB and EVVTY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2016 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMAB:

$15.25B

EVVTY:

$14.72B

EPS

GMAB:

$4.10

EVVTY:

$5.26

Коэффициент P/E

GMAB:

5.83

EVVTY:

14.05

Коэффициент PEG

GMAB:

0.39

EVVTY:

0.75

Коэффициент P/S

GMAB:

1.72

EVVTY:

7.05

Коэффициент P/B

GMAB:

2.68

EVVTY:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

GMAB:

$8.84B

EVVTY:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMAB:

$8.27B

EVVTY:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

GMAB:

$3.81B

EVVTY:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genmab A/S

Evolution Gaming Group AB ADR

Часто сравнивают с GMAB:
GMAB с YELPGMAB с SANMGMAB с CPRXGMAB с QQQGMAB с SCHGGMAB с VRTXGMAB с SPY
Часто сравнивают с EVVTY:
EVVTY с GAMBEVVTY с SPYEVVTY с VOOEVVTY с ^SP500TREVVTY с QQQEVVTY с EPDEVVTY с SMH

Доходность на риск

GMAB vs. EVVTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAB
Ранг доходности на риск GMAB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EVVTY
Ранг доходности на риск EVVTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVVTY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVTY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAB c EVVTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMABEVVTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.32

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.67

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.27

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

0.45

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAB vs. EVVTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAB на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVVTY равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAB и EVVTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMABEVVTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GMAB и EVVTY

Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки EVVTY в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и EVVTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMABEVVTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-67.34%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.51%

-38.61%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.44%

-52.67%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.10%

-66.01%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.99%

-57.65%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-29.49%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

23.06%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAB и EVVTY

Genmab A/S (GMAB) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что GMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVVTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMABEVVTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

9.03%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.15%

22.33%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

32.19%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

42.84%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

62.18%

-26.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAB и EVVTY

Ни GMAB, ни EVVTY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR		0.00%8.57%3.75%1.81%1.56%0.56%0.46%0.92%0.19%0.69%
GMAB
Genmab A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMAB и EVVTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Evolution Gaming Group AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
899.32M
513.04M
(GMAB) Общая выручка
(EVVTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMAB и EVVTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genmab A/S и Evolution Gaming Group AB ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
92.8%
100.0%
Активы портфеля
GMAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.

EVVTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о валовой прибыли в 513.04M при выручке в 513.04M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GMAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

EVVTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 513.04M, что соответствует операционной рентабельности 57.0%.

GMAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

EVVTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о чистой прибыли в 251.93M при выручке в 513.04M, что соответствует чистой рентабельности 49.1%.

Часто задаваемые вопросы

GMAB and EVVTY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAB has higher volatility (11.99%) compared to EVVTY (9.03%). In terms of maximum drawdown, GMAB dropped -84.20% vs EVVTY's -67.34%.

GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMAB и EVVTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор