PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMAB с EVVTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMAB и EVVTY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GMAB с EVVTY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genmab A/S (GMAB) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMAB или EVVTY.

Доходность

Сравнение доходности GMAB и EVVTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genmab A/S (GMAB) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMAB:

-0.76

EVVTY:

-0.79

Коэф-т Сортино

GMAB:

-0.90

EVVTY:

-1.04

Коэф-т Омега

GMAB:

0.88

EVVTY:

0.84

Коэф-т Кальмара

GMAB:

-0.40

EVVTY:

-0.54

Коэф-т Мартина

GMAB:

-1.11

EVVTY:

-1.49

Индекс Язвы

GMAB:

22.65%

EVVTY:

22.82%

Дневная вол-ть

GMAB:

33.26%

EVVTY:

40.45%

Макс. просадка

GMAB:

-84.20%

EVVTY:

-64.22%

Текущая просадка

GMAB:

-57.00%

EVVTY:

-61.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMAB:

$12.96B

EVVTY:

$14.06B

EPS

GMAB:

$1.70

EVVTY:

$6.62

Коэффициент P/E

GMAB:

12.32

EVVTY:

10.36

Коэффициент P/S

GMAB:

4.01

EVVTY:

6.29

Коэффициент P/B

GMAB:

2.44

EVVTY:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

GMAB:

$18.10B

EVVTY:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMAB:

$17.26B

EVVTY:

$1.89B

EBITDA (12 мес.)

GMAB:

$6.62B

EVVTY:

$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, GMAB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у EVVTY с доходностью -7.24%.

GMAB

С начала года

0.38%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-2.56%

1 год

-25.71%

3 года

-11.53%

5 лет

-7.22%

10 лет

8.91%

EVVTY

С начала года

-7.24%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

-17.88%

1 год

-33.25%

3 года

-10.11%

5 лет

5.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genmab A/S

Evolution Gaming Group AB ADR

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMAB и EVVTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAB
Ранг риск-скорректированной доходности GMAB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMAB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
EVVTY
Ранг риск-скорректированной доходности EVVTY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVVTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVTY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVTY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMAB c EVVTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMAB на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVVTY равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAB и EVVTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAB и EVVTY

GMAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVVTY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.

TTM20242023202220212020201920182017
GMAB
Genmab A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR		4.24%3.73%3.63%1.60%0.57%0.93%0.89%1.87%0.69%

Просадки

Сравнение просадок GMAB и EVVTY

Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки EVVTY в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и EVVTY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMAB и EVVTY

Genmab A/S (GMAB) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что GMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVVTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMAB и EVVTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Evolution Gaming Group AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
715.00M
520.94M
(GMAB) Общая выручка
(EVVTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMAB и EVVTY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genmab A/S и Evolution Gaming Group AB ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
94.1%
100.0%
(GMAB) Валовая рентабельность
(EVVTY) Валовая рентабельность
GMAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 673.00M при выручке в 715.00M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

EVVTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о валовой прибыли в 520.94M при выручке в 520.94M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GMAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 188.00M при выручке в 715.00M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

EVVTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила об операционной прибыли в 303.44M при выручке в 520.94M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.

GMAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 195.00M при выручке в 715.00M, что соответствует чистой рентабельности 27.3%.

EVVTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Evolution Gaming Group AB ADR сообщила о чистой прибыли в 254.67M при выручке в 520.94M, что соответствует чистой рентабельности 48.9%.