PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMAB с SANM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMAB и SANM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GMAB с SANM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genmab A/S (GMAB) и Sanmina Corporation (SANM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMAB или SANM.

Доходность

Сравнение доходности GMAB и SANM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genmab A/S (GMAB) и Sanmina Corporation (SANM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMAB:

-0.76

SANM:

0.63

Коэф-т Сортино

GMAB:

-0.90

SANM:

1.17

Коэф-т Омега

GMAB:

0.88

SANM:

1.15

Коэф-т Кальмара

GMAB:

-0.40

SANM:

0.31

Коэф-т Мартина

GMAB:

-1.11

SANM:

2.68

Индекс Язвы

GMAB:

22.65%

SANM:

9.43%

Дневная вол-ть

GMAB:

33.26%

SANM:

37.46%

Макс. просадка

GMAB:

-84.20%

SANM:

-99.66%

Текущая просадка

GMAB:

-57.00%

SANM:

-76.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMAB:

$12.96B

SANM:

$4.53B

EPS

GMAB:

$1.70

SANM:

$4.32

Коэффициент P/E

GMAB:

12.32

SANM:

19.60

Коэффициент PEG

GMAB:

1.13

SANM:

0.97

Коэффициент P/S

GMAB:

4.01

SANM:

0.58

Коэффициент P/B

GMAB:

2.44

SANM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

GMAB:

$18.10B

SANM:

$7.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMAB:

$17.26B

SANM:

$668.98M

EBITDA (12 мес.)

GMAB:

$6.62B

SANM:

$482.12M

Доходность по периодам

С начала года, GMAB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SANM с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции GMAB уступали акциям SANM по среднегодовой доходности: 8.91% против 14.71% соответственно.

GMAB

С начала года

0.38%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-2.56%

1 год

-25.71%

3 года

-11.53%

5 лет

-7.22%

10 лет

8.91%

SANM

С начала года

11.92%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

6.65%

1 год

23.56%

3 года

24.50%

5 лет

26.05%

10 лет

14.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genmab A/S

Sanmina Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMAB и SANM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAB
Ранг риск-скорректированной доходности GMAB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMAB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SANM
Ранг риск-скорректированной доходности SANM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SANM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMAB c SANM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Sanmina Corporation (SANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMAB на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа SANM равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAB и SANM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAB и SANM

Ни GMAB, ни SANM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAB и SANM

Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки SANM в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и SANM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMAB и SANM

Genmab A/S (GMAB) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Sanmina Corporation (SANM) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что GMAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SANM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMAB и SANM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Sanmina Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
715.00M
1.98B
(GMAB) Общая выручка
(SANM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMAB и SANM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genmab A/S и Sanmina Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
94.1%
8.9%
(GMAB) Валовая рентабельность
(SANM) Валовая рентабельность
GMAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 673.00M при выручке в 715.00M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

SANM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sanmina Corporation сообщила о валовой прибыли в 176.24M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.

GMAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 188.00M при выручке в 715.00M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

SANM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sanmina Corporation сообщила об операционной прибыли в 91.62M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

GMAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 195.00M при выручке в 715.00M, что соответствует чистой рентабельности 27.3%.

SANM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sanmina Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.21M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.