Сравнение GMAB с SANM
GMAB (Genmab A/S) and SANM (Sanmina Corporation) are both stocks. GMAB operates in Biotechnology (Healthcare), while SANM operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, GMAB returned 2.64%/yr vs 26.02%/yr for SANM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMAB и SANM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMAB показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у SANM с доходностью 86.67%. За последние 10 лет акции GMAB уступали акциям SANM по среднегодовой доходности: 2.64% против 26.02% соответственно.
GMAB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- 2.64%
SANM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 86.67%
- 6 месяцев
- 74.25%
- 1 год
- 218.44%
- 3 года*
- 74.24%
- 5 лет*
- 45.81%
- 10 лет*
- 26.02%
Сравнение доходности по годам GMAB и SANM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | -19.71% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
SANM Sanmina Corporation | 86.67% | 98.32% | 47.30% | -10.33% | 38.18% | 30.01% | -6.86% | 42.31% | -27.09% | -9.96% |
Correlation
The correlation between GMAB and SANM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2009 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GMAB:
$15.79B
SANM:
$15.49B
GMAB:
$4.10
SANM:
$4.72
GMAB:
6.03
SANM:
59.30
GMAB:
0.40
SANM:
11.57
GMAB:
1.79
SANM:
1.36
GMAB:
2.78
SANM:
2.20
GMAB:
$8.84B
SANM:
$11.34B
GMAB:
$8.27B
SANM:
$968.36M
GMAB:
$3.81B
SANM:
$365.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAB vs. SANM — Ранг доходности на риск
GMAB
SANM
Сравнение GMAB c SANM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Sanmina Corporation (SANM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMAB | SANM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.51 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 6.73 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 17.00 | -16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMAB | SANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 3.31 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 1.05 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.62 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.21 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GMAB и SANM
Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки SANM в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и SANM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAB | SANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -99.66% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -32.69% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.44% | -32.69% | -24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.10% | -33.92% | -29.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -55.85% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.24% | -20.87% | -28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -71.46% | +40.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.16% | 12.91% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAB и SANM
Текущая волатильность для Genmab A/S (GMAB) составляет 12.46%, в то время как у Sanmina Corporation (SANM) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что GMAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAB | SANM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 14.30% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 48.37% | -22.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 66.54% | -32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 44.06% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.24% | 41.83% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAB и SANM
Ни GMAB, ни SANM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMAB и SANM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Sanmina Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMAB и SANM
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
SANM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о валовой прибыли в 354.98M при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
SANM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanmina Corporation сообщила об операционной прибыли в 157.01M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
SANM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanmina Corporation сообщила о чистой прибыли в 93.65M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
GMAB and SANM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANM has higher volatility (14.30%) compared to GMAB (12.46%). In terms of maximum drawdown, GMAB dropped -84.20% vs SANM's -99.66%.
SANM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMAB и SANM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор