PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMAB с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GMAB и VRTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GMAB с VRTX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genmab A/S (GMAB) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMAB или VRTX.

Доходность

Сравнение доходности GMAB и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genmab A/S (GMAB) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMAB:

-0.76

VRTX:

-0.01

Коэф-т Сортино

GMAB:

-0.90

VRTX:

0.14

Коэф-т Омега

GMAB:

0.88

VRTX:

1.02

Коэф-т Кальмара

GMAB:

-0.40

VRTX:

-0.05

Коэф-т Мартина

GMAB:

-1.11

VRTX:

-0.11

Индекс Язвы

GMAB:

22.65%

VRTX:

9.51%

Дневная вол-ть

GMAB:

33.26%

VRTX:

28.65%

Макс. просадка

GMAB:

-84.20%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

GMAB:

-57.00%

VRTX:

-14.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GMAB:

$12.90B

VRTX:

$114.81B

EPS

GMAB:

$1.67

VRTX:

-$3.76

Коэффициент PEG

GMAB:

1.12

VRTX:

2.66

Коэффициент P/S

GMAB:

3.99

VRTX:

10.34

Коэффициент P/B

GMAB:

2.48

VRTX:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

GMAB:

$18.10B

VRTX:

$11.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

GMAB:

$17.26B

VRTX:

$9.55B

EBITDA (12 мес.)

GMAB:

$6.62B

VRTX:

-$76.30M

Доходность по периодам

С начала года, GMAB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции GMAB уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 8.91% против 13.48% соответственно.

GMAB

С начала года

0.38%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-2.56%

1 год

-25.71%

3 года

-11.53%

5 лет

-7.22%

10 лет

8.91%

VRTX

С начала года

9.77%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

-5.57%

1 год

-2.92%

3 года

18.06%

5 лет

8.95%

10 лет

13.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genmab A/S

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMAB и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAB
Ранг риск-скорректированной доходности GMAB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMAB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMAB c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genmab A/S (GMAB) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMAB на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAB и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAB и VRTX

Ни GMAB, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAB и VRTX

Максимальная просадка GMAB за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAB и VRTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GMAB и VRTX

Текущая волатильность для Genmab A/S (GMAB) составляет 11.31%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что GMAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GMAB и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genmab A/S и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
715.00M
2.77B
(GMAB) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GMAB и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genmab A/S и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
94.1%
86.9%
(GMAB) Валовая рентабельность
(VRTX) Валовая рентабельность
GMAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 673.00M при выручке в 715.00M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

GMAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 188.00M при выручке в 715.00M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

GMAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 195.00M при выручке в 715.00M, что соответствует чистой рентабельности 27.3%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.