Сравнение GLXY с SCHG
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past year, GLXY returned -8.42% vs 17.60% for SCHG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%.
GLXY
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -32.76%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам GLXY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | -0.22% | -4.85% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.40% | 18.87% |
Correlation
The correlation between GLXY and SCHG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GLXY
SCHG
Сравнение GLXY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.08 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 3.45 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXY и SCHG
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -34.59% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -16.41% | -44.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.95% | -1.80% | -46.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -5.19% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.74% | 5.11% | +29.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и SCHG
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 4.61% | +13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.34% | 12.80% | +55.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 16.35% | +74.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.38% | 22.41% | +65.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.38% | 21.56% | +66.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXY и SCHG
GLXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
GLXY and SCHG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (18.43%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор