Сравнение GLXY с ETHE
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock, while ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. Over the past year, GLXY returned -8.42% vs -45.39% for ETHE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -37.21%.
GLXY
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- -32.76%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.22%
- С начала года
- -37.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXY и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | -0.22% | -4.85% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -37.21% | 15.88% |
Correlation
The correlation between GLXY and ETHE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between GLXY and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. ETHE — Ранг доходности на риск
GLXY
ETHE
Сравнение GLXY c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXY | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.67 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | -1.04 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXY и ETHE
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -96.26% | +35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -68.17% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.95% | -76.26% | +28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.49% | -72.29% | +43.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.74% | 43.82% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и ETHE
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что GLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 14.62% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.34% | 47.30% | +21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 68.34% | +22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.38% | 81.73% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.38% | 190.39% | -102.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXY и ETHE
GLXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.44% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLXY and ETHE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (18.43%) compared to ETHE (14.62%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs ETHE's -96.26%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор