Сравнение GLXY с ETHE
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock, while ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index. Over the past year, GLXY returned 45.00% vs -35.91% for ETHE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у ETHE с доходностью -47.00%.
GLXY
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 27.82%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -23.45%
- С начала года
- -47.00%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXY и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 27.82% | -4.85% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -47.00% | 15.88% |
Correlation
The correlation between GLXY and ETHE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between GLXY and ETHE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. ETHE — Ранг доходности на риск
GLXY
ETHE
Сравнение GLXY c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXY | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.53 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.88 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXY и ETHE
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -96.26% | +35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -67.77% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.32% | -79.96% | +46.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -72.24% | +44.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.33% | 40.88% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и ETHE
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) имеет более высокую волатильность в 31.50% по сравнению с Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) с волатильностью 19.76%. Это указывает на то, что GLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.50% | 19.76% | +11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.97% | 46.39% | +21.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.82% | 68.99% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.44% | 82.29% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.44% | 191.15% | -101.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXY и ETHE
GLXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.54% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLXY and ETHE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (31.50%) compared to ETHE (19.76%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs ETHE's -96.26%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор