Сравнение GLXY с IBIT
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, GLXY returned 45.00% vs -43.61% for IBIT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
GLXY
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 27.82%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 27.82% | -4.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -15.37% |
Correlation
The correlation between GLXY and IBIT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.66 |
The correlation between GLXY and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GLXY
IBIT
Сравнение GLXY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.83 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.42 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXY и IBIT
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -52.49% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -52.49% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.32% | -52.49% | +19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -16.91% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.33% | 30.76% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и IBIT
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) имеет более высокую волатильность в 31.50% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что GLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.50% | 13.48% | +18.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.97% | 34.60% | +33.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.82% | 44.48% | +46.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.44% | 50.25% | +39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.44% | 50.25% | +39.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXY и IBIT
Ни GLXY, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLXY and IBIT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (31.50%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs IBIT's -52.49%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор