Сравнение GLXY с IBIT
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, GLXY returned 41.48% vs -39.60% for IBIT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность 27.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
GLXY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 27.06%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 27.06% | -1.93% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -16.13% |
Correlation
The correlation between GLXY and IBIT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between GLXY and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
GLXY
IBIT
Сравнение GLXY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLXY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.80 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.39 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.91 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GLXY и IBIT
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -49.47% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -49.47% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.71% | -49.47% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.03% | -16.07% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 28.61% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и IBIT
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) имеет более высокую волатильность в 18.15% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что GLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.15% | 9.14% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.45% | 33.89% | +31.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.55% | 43.76% | +42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.69% | 50.18% | +36.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.69% | 50.18% | +36.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXY и IBIT
Ни GLXY, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLXY and IBIT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (18.15%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs IBIT's -49.47%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор