Сравнение GLXY с ETH-USD
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, GLXY returned 31.83% vs -34.03% for ETH-USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
GLXY
- 1 день
- -11.51%
- 1 месяц
- -19.22%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам GLXY и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 12.43% | -1.93% |
ETH-USD Ethereum | -46.29% | 16.90% |
Correlation
The correlation between GLXY and ETH-USD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
GLXY
ETH-USD
Сравнение GLXY c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLXY | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.51 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.89 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.50 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок GLXY и ETH-USD
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -94.01% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -67.02% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -67.02% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -50.88% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 44.01% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и ETH-USD
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что GLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | 14.30% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.28% | 46.06% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.22% | 56.49% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.29% | 59.61% | +27.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.29% | 78.01% | +9.28% |
Часто задаваемые вопросы
GLXY and ETH-USD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (21.41%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs ETH-USD's -94.01%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор