Сравнение GLXY с ETH-USD
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, GLXY returned -16.94% vs -47.13% for ETH-USD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%.
GLXY
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -34.53%
- 6 месяцев
- -36.96%
- С начала года
- -3.26%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам GLXY и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | -3.26% | -4.85% |
ETH-USD Ethereum | -37.99% | 16.40% |
Correlation
The correlation between GLXY and ETH-USD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
GLXY
ETH-USD
Сравнение GLXY c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXY | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.70 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.07 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXY и ETH-USD
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -94.01% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -67.60% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.53% | -61.92% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -51.01% | +22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.88% | 36.94% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и ETH-USD
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что GLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 13.59% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.21% | 46.66% | +21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 55.03% | +33.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.28% | 58.72% | +29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.28% | 76.80% | +11.48% |
Часто задаваемые вопросы
GLXY and ETH-USD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (18.45%) compared to ETH-USD (13.59%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs ETH-USD's -94.01%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор