Сравнение GLXY с ETH-USD
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, GLXY returned 41.48% vs -32.69% for ETH-USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность 27.06%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -40.81%.
GLXY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 27.06%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -25.60%
- С начала года
- -40.81%
- 6 месяцев
- -43.97%
- 1 год
- -32.69%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 61.87%
Сравнение доходности по годам GLXY и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 27.06% | -1.93% |
ETH-USD Ethereum | -40.81% | 16.90% |
Correlation
The correlation between GLXY and ETH-USD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
GLXY
ETH-USD
Сравнение GLXY c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLXY | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.51 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -0.86 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.49 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GLXY и ETH-USD
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -94.01% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -63.65% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.71% | -63.65% | +29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.03% | -50.87% | +22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 43.81% | -10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и ETH-USD
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) имеет более высокую волатильность в 18.15% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что GLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.15% | 10.87% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.45% | 45.09% | +20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.55% | 55.92% | +30.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.69% | 59.51% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.69% | 77.97% | +8.72% |
Часто задаваемые вопросы
GLXY and ETH-USD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (18.15%) compared to ETH-USD (10.87%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs ETH-USD's -94.01%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор