Сравнение GLXY с BTC-USD
GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, GLXY returned 45.67% vs -44.53% for BTC-USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLXY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXY показывает доходность 26.39%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
GLXY
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 26.39%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 45.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам GLXY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 26.39% | -4.85% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -15.69% |
Correlation
The correlation between GLXY and BTC-USD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.49 |
The correlation between GLXY and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
GLXY
BTC-USD
Сравнение GLXY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLXY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.85 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.45 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLXY и BTC-USD
Максимальная просадка GLXY за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.71% | -85.30% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.71% | -52.23% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -52.23% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -42.42% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.40% | 31.57% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXY и BTC-USD
Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) имеет более высокую волатильность в 31.32% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что GLXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.32% | 12.44% | +18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.94% | 34.75% | +33.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.60% | 35.63% | +54.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.28% | 44.15% | +45.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.28% | 56.40% | +32.88% |
Часто задаваемые вопросы
GLXY and BTC-USD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (31.32%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, GLXY dropped -60.71% vs BTC-USD's -85.30%.
GLXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLXY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор