PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLUE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLUE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GLUE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLUE и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
GLUE
Monte Rosa Therapeutics, Inc.		9.50%125.94%22.83%-25.76%-62.73%-3.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, GLUE показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GLUE

1 день
4.38%
1 месяц
-7.19%
С начала года
9.50%
6 месяцев
128.93%
1 год
287.58%
3 года*
30.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monte Rosa Therapeutics, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLUE:
GLUE с ONDSGLUE с DCTHGLUE с XTNTGLUE с ATAIGLUE с NUTXGLUE с BTMGLUE с NOVO-B.CO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GLUE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLUE
Ранг доходности на риск GLUE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLUE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

0.96

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.99

1.49

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.45

1.53

+4.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

7.27

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLUE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLUE на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLUE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

0.96

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.56

-0.61

Корреляция

Корреляция между GLUE и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLUE и SPY

GLUE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLUE
Monte Rosa Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GLUE и SPY

Максимальная просадка GLUE за все время составила -94.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GLUESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.08%

-55.19%

-38.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.84%

-12.05%

-29.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.32%

-5.53%

-53.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-9.09%

-66.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

2.54%

+14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLUE и SPY

Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLUESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

5.35%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.99%

9.50%

+54.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.74%

19.06%

+76.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.66%

17.06%

+85.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.66%

17.92%

+84.74%