Сравнение GLUE с DCTH
GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GLUE in Biotechnology, DCTH in Medical Devices. Over the past 5 years, GLUE returned 2.03%/yr vs 1.05%/yr for DCTH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLUE и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLUE показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью 21.19%.
GLUE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 32.97%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 339.87%
- 3 года*
- 45.28%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
DCTH
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- -11.75%
- 3 года*
- 30.01%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLUE и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 32.97% | 125.94% | 22.83% | -25.76% | -62.73% | -7.18% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 21.19% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -25.91% |
Correlation
The correlation between GLUE and DCTH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GLUE:
-$2.26
DCTH:
$0.01
GLUE:
27.93
DCTH:
7.14
GLUE:
$42.95M
DCTH:
$65.45M
GLUE:
$34.56M
DCTH:
$77.75M
GLUE:
-$139.25M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUE vs. DCTH — Ранг доходности на риск
GLUE
DCTH
Сравнение GLUE c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLUE | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.00 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | -0.28 | +8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.99 | -0.45 | +17.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLUE и DCTH
Максимальная просадка GLUE за все время составила -94.08%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUE и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUE | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -99.96% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.84% | -41.71% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.37% | -62.87% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.08% | -82.21% | -11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -99.80% | +49.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.37% | -96.43% | +22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.12% | 26.35% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUE и DCTH
Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что GLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUE | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.15% | 14.06% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 33.19% | +22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.10% | 49.82% | +43.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.98% | 72.98% | +28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.96% | 109.83% | -8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUE и DCTH
Ни GLUE, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLUE и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monte Rosa Therapeutics, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLUE and DCTH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLUE has higher volatility (19.15%) compared to DCTH (14.06%). In terms of maximum drawdown, GLUE dropped -94.08% vs DCTH's -99.96%.
GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLUE и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор