Сравнение GLUE с DCTH
GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GLUE in Biotechnology, DCTH in Medical Devices. Over the past 3 years, GLUE returned 32.51%/yr vs 12.32%/yr for DCTH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLUE и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLUE показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью 2.28%.
GLUE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 279.09%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCTH
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLUE и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 12.18% | 125.94% | 22.83% | -25.76% | -62.73% | -3.59% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 2.28% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -29.80% |
Correlation
The correlation between GLUE and DCTH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GLUE:
-$2.26
DCTH:
$0.01
GLUE:
23.56
DCTH:
6.03
GLUE:
$42.95M
DCTH:
$65.45M
GLUE:
$34.56M
DCTH:
$77.75M
GLUE:
-$139.25M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUE vs. DCTH — Ранг доходности на риск
GLUE
DCTH
Сравнение GLUE c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUE | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.89 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.70 | +7.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | -0.95 | +15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUE | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | -0.73 | +3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.44 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GLUE и DCTH
Максимальная просадка GLUE за все время составила -94.08%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUE и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUE | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -99.96% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.84% | -51.45% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.19% | -68.97% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.33% | -99.83% | +41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.61% | -96.46% | +21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 37.62% | -18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUE и DCTH
Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что GLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUE | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 11.04% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.29% | 31.71% | +25.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.63% | 48.91% | +43.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.31% | 73.07% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.31% | 110.13% | -8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUE и DCTH
Ни GLUE, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLUE и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monte Rosa Therapeutics, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLUE and DCTH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLUE has higher volatility (16.50%) compared to DCTH (11.04%). In terms of maximum drawdown, GLUE dropped -94.08% vs DCTH's -99.96%.
GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLUE и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор