Сравнение GLUE с XTNT
GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) and XTNT (Xtant Medical Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GLUE in Biotechnology, XTNT in Medical Devices. Over the past 3 years, GLUE returned 32.51%/yr vs -11.11%/yr for XTNT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLUE и XTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLUE показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у XTNT с доходностью -41.31%.
GLUE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 279.09%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTNT
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -41.31%
- 6 месяцев
- -23.03%
- 1 год
- -31.89%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -22.82%
- 10 лет*
- -33.15%
Сравнение доходности по годам GLUE и XTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 12.18% | 125.94% | 22.83% | -25.76% | -62.73% | -3.59% |
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. | -41.31% | 76.98% | -60.80% | 71.21% | 17.86% | -66.86% |
Correlation
The correlation between GLUE and XTNT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
GLUE:
-$2.26
XTNT:
$0.09
GLUE:
23.56
XTNT:
0.34
GLUE:
$42.95M
XTNT:
$133.93M
GLUE:
$34.56M
XTNT:
$84.27M
GLUE:
-$139.25M
XTNT:
$22.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLUE vs. XTNT — Ранг доходности на риск
GLUE
XTNT
Сравнение GLUE c XTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLUE | XTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.94 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.63 | +7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | -1.12 | +15.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLUE | XTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | -0.53 | +3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.31 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GLUE и XTNT
Максимальная просадка GLUE за все время составила -94.08%, что меньше максимальной просадки XTNT в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUE и XTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLUE | XTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.08% | -99.17% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.84% | -51.04% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.19% | -74.78% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.33% | -98.91% | +40.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.61% | -88.78% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.99% | 28.46% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLUE и XTNT
Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Xtant Medical Holdings, Inc. (XTNT) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что GLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLUE | XTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 13.15% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.29% | 37.62% | +19.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.63% | 59.99% | +32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.31% | 73.83% | +27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.31% | 113.46% | -12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLUE и XTNT
Ни GLUE, ни XTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLUE и XTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monte Rosa Therapeutics, Inc. и Xtant Medical Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLUE and XTNT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLUE has higher volatility (16.50%) compared to XTNT (13.15%). In terms of maximum drawdown, GLUE dropped -94.08% vs XTNT's -99.17%.
GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLUE и XTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор