PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLUE с DXPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLUE с DXPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. GLUE operates in Biotechnology (Healthcare), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, GLUE returned 32.51%/yr vs 66.30%/yr for DXPE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLUE и DXPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLUE показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 41.39%.

GLUE

1 день
-0.85%
1 месяц
-10.12%
С начала года
12.18%
6 месяцев
4.33%
1 год
279.09%
3 года*
32.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXPE

1 день
1.24%
1 месяц
-9.83%
С начала года
41.39%
6 месяцев
56.75%
1 год
90.70%
3 года*
66.30%
5 лет*
37.42%
10 лет*
27.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLUE и DXPE

2026 (YTD)20252024202320222021
GLUE
Monte Rosa Therapeutics, Inc.		12.18%125.94%22.83%-25.76%-62.73%-3.59%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		41.39%32.89%145.16%22.32%7.32%-21.40%

Correlation

The correlation between GLUE and DXPE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

GLUE:

-$2.26

DXPE:

$5.35

Коэффициент P/S

GLUE:

23.56

DXPE:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

GLUE:

$42.95M

DXPE:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLUE:

$34.56M

DXPE:

$654.27M

EBITDA (12 мес.)

GLUE:

-$139.25M

DXPE:

$210.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monte Rosa Therapeutics, Inc.

DXP Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с GLUE:
GLUE с DCTHGLUE с ONDSGLUE с ATAIGLUE с XTNTGLUE с BTMGLUE с NUTXGLUE с NOVO-B.CO
Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRIMDXPE с PRTHDXPE с SNDXPE с AXONDXPE с APPDXPE с AEM

Доходность на риск

GLUE vs. DXPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLUE
Ранг доходности на риск GLUE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLUE c DXPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUEDXPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.77

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.08

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

2.76

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

7.72

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLUE vs. DXPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLUE на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа DXPE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLUE и DXPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUEDXPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.77

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.16

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GLUE и DXPE

Максимальная просадка GLUE за все время составила -94.08%, примерно равная максимальной просадке DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLUE и DXPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLUEDXPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.08%

-95.45%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.84%

-32.99%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.19%

-32.99%

-34.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.33%

-14.48%

-43.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.61%

-54.54%

-20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

11.79%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GLUE и DXPE

Текущая волатильность для Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) составляет 16.50%, в то время как у DXP Enterprises, Inc. (DXPE) волатильность равна 24.05%. Это указывает на то, что GLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLUEDXPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

24.05%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.29%

35.50%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.63%

51.45%

+41.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.31%

45.35%

+55.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.31%

56.10%

+45.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLUE и DXPE

Ни GLUE, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLUE и DXPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monte Rosa Therapeutics, Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
4.21M
521.66M
(GLUE) Общая выручка
(DXPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLUE and DXPE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXPE has higher volatility (24.05%) compared to GLUE (16.50%). In terms of maximum drawdown, GLUE dropped -94.08% vs DXPE's -95.45%.

GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLUE и DXPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор