PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLU с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLU с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLU и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLU и QQQI

2026 (YTD)20252024
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		1.86%37.93%21.43%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, GLU показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

GLU

1 день
0.80%
1 месяц
-9.22%
С начала года
1.86%
6 месяцев
9.07%
1 год
28.60%
3 года*
18.54%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.05%

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Global Utility & Income Trust

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с GLU:
GLU с GMGLU с UTFGLU с SCHDGLU с VOOGLU с JXIGLU с TRINGLU с HSTIX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

GLU vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLU
Ранг доходности на риск GLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLU c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLUQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.09

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.68

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.93

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

8.69

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLU vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLU на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLU и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLUQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.90

-0.58

Корреляция

Корреляция между GLU и QQQI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLU и QQQI

Дивидендная доходность GLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLU
The Gabelli Global Utility & Income Trust		6.37%6.23%8.00%9.10%8.52%5.70%6.51%6.36%7.45%5.63%7.14%7.22%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLU и QQQI

Максимальная просадка GLU за все время составила -50.52%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLU и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

GLUQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.52%

-20.00%

-30.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.46%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-5.72%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-2.31%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.54%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GLU и QQQI

The Gabelli Global Utility & Income Trust (GLU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLUQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.18%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.23%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

19.72%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

17.48%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.48%

+4.26%