Сравнение GLTR с SIVR
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 11.27%/yr vs 12.91%/yr for SIVR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -13.39%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.91% соответственно.
GLTR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.27%
SIVR
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -18.43%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- 69.45%
- 3 года*
- 39.67%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам GLTR и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -9.21% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -13.39% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between GLTR and SIVR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between GLTR and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. SIVR — Ранг доходности на риск
GLTR
SIVR
Сравнение GLTR c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.18 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и SIVR
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -75.85% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.55% | -47.16% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.55% | -47.16% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -47.16% | +12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -47.16% | +12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.55% | -47.16% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -47.83% | +19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 21.88% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и SIVR
Текущая волатильность для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 10.06%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 14.32% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.51% | 59.26% | -22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.78% | 60.27% | -21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 36.61% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 32.12% | -11.44% |
Сравнение комиссий GLTR и SIVR
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и SIVR
Ни GLTR, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GLTR and SIVR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SIVR has higher volatility (14.32%) compared to GLTR (10.06%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs SIVR's -75.85%.
On 10-year performance, SIVR leads with 12.91% vs 11.27% for GLTR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 12.91% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
GLTR and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLTR is categorized as Precious Metals, while SIVR is Silver. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор