PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с SIVR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR).

GLTR и SIVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. SIVR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		5.81%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 14.22% против 17.10% соответственно.

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

SIVR

1 день
-0.06%
1 месяц
-16.47%
С начала года
5.81%
6 месяцев
58.90%
1 год
123.03%
3 года*
45.76%
5 лет*
24.34%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Сравнение комиссий GLTR и SIVR

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Доходность на риск

GLTR vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRSIVRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.17

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.24

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.83

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.74

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVR равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Корреляция

Корреляция между GLTR и SIVR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SIVR

Ни GLTR, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SIVR

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SIVR.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-75.85%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-42.42%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-42.42%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-42.42%

+12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-35.45%

+12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-47.99%

+19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

13.75%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SIVR

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 12.22%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

16.98%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

57.26%

-21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

57.02%

-19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

35.30%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

31.39%

-11.12%