PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с SILJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

GLTR и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		6.38%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		7.41%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLTR имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции SILJ немного впереди с 14.73%.

GLTR

1 день
4.98%
1 месяц
-14.74%
С начала года
6.38%
6 месяцев
32.20%
1 год
68.93%
3 года*
33.85%
5 лет*
18.37%
10 лет*
14.10%

SILJ

1 день
8.82%
1 месяц
-26.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
31.14%
1 год
149.83%
3 года*
42.89%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Сравнение комиссий GLTR и SILJ

GLTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

GLTR vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRSILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.74

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.83

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

4.26

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

14.55

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.09

+0.25

Корреляция

Корреляция между GLTR и SILJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SILJ

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.86%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SILJ

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-79.04%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-34.71%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-56.09%

+26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-70.06%

+40.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-26.25%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-41.67%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

10.16%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SILJ

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 13.48%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

21.63%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

46.79%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

54.97%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

44.07%

-20.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

46.61%

-26.33%