Сравнение GLTR с SIHY
GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SIHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLTR returned 30.69%/yr vs 9.39%/yr for SIHY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for SIHY.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и SIHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SIHY с доходностью 2.32%.
GLTR
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 12.34%
SIHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTR и SIHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -1.75% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -0.43% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 2.32% | 8.13% | 8.67% | 13.31% | -7.73% | 0.18% |
Correlation
The correlation between GLTR and SIHY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. SIHY — Ранг доходности на риск
GLTR
SIHY
Сравнение GLTR c SIHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLTR | SIHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.63 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 10.87 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLTR и SIHY
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SIHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -13.30% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -3.17% | -30.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -5.36% | -28.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | 0.00% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -2.76% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.98% | 0.76% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и SIHY
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | SIHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 1.19% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 3.13% | +33.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 4.18% | +34.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 7.56% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 7.56% | +13.10% |
Сравнение комиссий GLTR и SIHY
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и SIHY
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.22% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
GLTR and SIHY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (10.92%) compared to SIHY (1.19%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs SIHY's -13.30%.
On 3-year performance, GLTR leads with 30.69% vs 9.39% for SIHY. On fees, SIHY is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SIHY has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLTR has performed better with a 30.69% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIHY is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
SIHY has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 0.00% for GLTR.
GLTR is categorized as Precious Metals, while SIHY is High Yield Bonds. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SIHY tracks ICE BofA US High Yield. They also come from different issuers: abrdn and Harbor. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.48% for SIHY.
SIHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и SIHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор