Сравнение GLSI с ASA
GLSI (Greenwich LifeSciences, Inc.) and ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) are both stocks. GLSI operates in Biotechnology (Healthcare), while ASA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, GLSI returned -9.53%/yr vs 21.14%/yr for ASA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLSI и ASA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLSI показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у ASA с доходностью 4.37%.
GLSI
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 168.98%
- 1 год
- 153.43%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- —
ASA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 82.80%
- 3 года*
- 58.37%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 17.06%
Сравнение доходности по годам GLSI и ASA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 12.66% | 87.09% | 6.75% | -30.79% | -37.53% | -33.29% | 629.40% |
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 4.37% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 5.20% |
Correlation
The correlation between GLSI and ASA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
GLSI:
$344.76M
ASA:
$1.17B
GLSI:
-$1.58
ASA:
$42.09
GLSI:
91.84K
ASA:
8.54
GLSI:
65.42
ASA:
1.06
GLSI:
$3.56K
ASA:
$137.30M
GLSI:
$903.00
ASA:
$3.98M
GLSI:
-$21.89M
ASA:
$444.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLSI vs. ASA — Ранг доходности на риск
GLSI
ASA
Сравнение GLSI c ASA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLSI | ASA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.56 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.90 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLSI | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.60 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GLSI и ASA
Максимальная просадка GLSI за все время составила -90.11%, что больше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLSI и ASA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLSI | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -80.36% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.15% | -32.51% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.37% | -32.51% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.90% | -51.33% | -33.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -23.39% | -43.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -42.54% | -29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 12.04% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLSI и ASA
Greenwich LifeSciences, Inc. (GLSI) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что GLSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLSI | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.16% | 15.59% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.44% | 39.17% | +43.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.54% | 47.50% | +45.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.76% | 35.15% | +43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 428.43% | 35.36% | +393.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLSI и ASA
GLSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.11% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLSI и ASA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greenwich LifeSciences, Inc. и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GLSI and ASA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLSI has higher volatility (25.16%) compared to ASA (15.59%). In terms of maximum drawdown, GLSI dropped -90.11% vs ASA's -80.36%.
ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLSI и ASA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор