PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с TMFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLRY с TMFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire, while TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. Both are actively managed. Over the past 3 years, GLRY returned 21.19%/yr vs 3.93%/yr for TMFM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLRY и TMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -8.40%.

GLRY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.74%
6 месяцев
14.15%
1 год
29.46%
3 года*
21.19%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—

TMFM

1 день
1.21%
1 месяц
3.69%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-18.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLRY и TMFM

2026 (YTD)20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		16.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%3.95%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		-8.40%-8.98%17.54%21.81%-27.36%2.08%

Correlation

The correlation between GLRY and TMFM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between GLRY and TMFM has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GLRY и TMFM

Секторы
GLRY
TMFM

Технологии

32.3%
28.5%

Промышленность

24.6%
21.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
4.9%

Финансовые услуги

10.2%
14.0%

Здравоохранение

8.1%
23.9%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.6%
5.1%

Энергетика

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.2%

Технологии

GLRY
32.3%
TMFM
28.5%

Промышленность

GLRY
24.6%
TMFM
21.4%

Потребительский циклический сектор

GLRY
11.9%
TMFM
4.9%

Финансовые услуги

GLRY
10.2%
TMFM
14.0%

Здравоохранение

GLRY
8.1%
TMFM
23.9%

Коммунальные услуги

GLRY
3.0%
TMFM

-

Недвижимость

GLRY
2.6%
TMFM
5.1%

Энергетика

GLRY
2.5%
TMFM

-

Сырьевые материалы

GLRY
1.8%
TMFM

-

Коммуникационные услуги

GLRY
1.6%
TMFM

-

Потребительский защитный сектор

GLRY
1.4%
TMFM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Motley Fool Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с TMFM:
TMFM с TMFCTMFM с SCHGTMFM с QQQTMFM с SPYTMFM с TMFXTMFM с FLQMTMFM с VOE

Доходность на риск

GLRY vs. TMFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TMFM
Ранг доходности на риск TMFM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c TMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYTMFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.98

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-1.38

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.85

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

-0.67

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

-1.25

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. TMFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа TMFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и TMFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYTMFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.98

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.13

+0.65

Просадки

Сравнение просадок GLRY и TMFM

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и TMFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLRYTMFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-31.75%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-27.34%

+16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-31.75%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-25.46%

+25.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-15.86%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

14.70%

-11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и TMFM

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 5.58%, в то время как у Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLRYTMFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

8.06%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

15.59%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

18.79%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

20.63%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

20.63%

+0.77%

Сравнение комиссий GLRY и TMFM

И GLRY, и TMFM имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и TMFM

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности TMFM в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%
TMFM
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF		0.07%0.06%16.27%2.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLRY and TMFM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFM has higher volatility (8.06%) compared to GLRY (5.58%). In terms of maximum drawdown, GLRY dropped -40.60% vs TMFM's -31.75%.

On 3-year performance, GLRY leads with 21.19% vs 3.93% for TMFM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, GLRY has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLRY has performed better with a 21.19% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLRY and TMFM have the same expense ratio: 0.85% per year.

GLRY has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.07% for TMFM.

GLRY is categorized as Momentum, while TMFM is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Inspire and Motley Fool.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLRY и TMFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор