PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и KOMP


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -0.66%.


GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*

KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Сравнение комиссий GLRY и KOMP

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.


Доходность на риск

GLRY vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYKOMPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.62

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.92

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

5.94

+3.00

GLRY vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOMP равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между GLRY и KOMP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и KOMP

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности KOMP в 1.78%


TTM20252024202320222021202020192018
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и KOMP

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и KOMP.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-50.06%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-15.50%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-45.83%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-15.77%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-22.07%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.01%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и KOMP

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.42%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

9.39%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

19.05%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

26.46%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

24.87%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

27.09%

-5.61%