PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLRY с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLRY и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и GTCIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
1.90%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.99%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у GTCIX с доходностью 1.90%.


GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*

GTCIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-9.46%
С начала года
1.90%
6 месяцев
9.11%
1 год
30.44%
3 года*
19.31%
5 лет*
11.71%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Сравнение комиссий GLRY и GTCIX

GLRY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.


Доходность на риск

GLRY vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина

GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLRYGTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.92

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.47

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.23

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

9.94

-1.17

GLRY vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа GTCIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLRYGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Корреляция

Корреляция между GLRY и GTCIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и GTCIX

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GTCIX в 4.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
4.42%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и GTCIX

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и GTCIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GLRYGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-63.63%

+23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.77%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-26.23%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-9.46%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-13.17%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.74%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и GTCIX

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что GLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLRYGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.13%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

8.46%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

14.92%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

13.39%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

15.34%

+6.14%