PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLRY с FRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLRY с FRTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).

GLRY и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GLRY и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLRY и FRTY

2026 (YTD)20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		3.74%16.50%16.59%19.58%-22.50%-5.30%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		-7.48%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%

Доходность по периодам

С начала года, GLRY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.48%.

GLRY

1 день
3.80%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
28.93%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

FRTY

1 день
5.07%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-12.80%
1 год
22.58%
3 года*
17.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI
Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с QQQMFRTY с VOOFRTY с MDY

Сравнение комиссий GLRY и FRTY

GLRY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRTY в 0.60%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF

Доходность на риск

GLRY vs. FRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLRY c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLRYFRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.81

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.23

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.15

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

3.27

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLRY vs. FRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLRY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FRTY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLRY и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLRYFRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.81

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.00

+0.42

Корреляция

Корреляция между GLRY и FRTY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLRY и FRTY

Дивидендная доходность GLRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности FRTY в 0.21%

TTM20252024202320222021
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%

Просадки

Сравнение просадок GLRY и FRTY

Максимальная просадка GLRY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLRY и FRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

GLRYFRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-53.15%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-19.75%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-53.15%

+18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-18.23%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-28.59%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

6.96%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLRY и FRTY

Текущая волатильность для Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) составляет 7.83%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что GLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLRYFRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

9.77%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

19.64%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

28.00%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

27.02%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

27.12%

-5.64%